計算ガイド
ブラック・ショールズモデルはオプションの理論的公正価格を算出する最も広く使われる公式です。現在価格、権利行使価格、残存期間、無リスク金利、ボラティリティの5つの入力値からコール/プットの理論価格を導き出します。
よくある質問
Q. IV（ボラティリティ）はどこで確認できますか？
A. 証券会社のHTS/MTSのオプションチェーン画面で確認できます。過去のボラティリティで代用することも可能です。
Q. 配当のある株式でも正確ですか？
A. この計算機は配当を考慮しない基本的なブラック・ショールズモデルです。配当が大きい銘柄では若干の誤差が生じる場合があります。