計算ガイド
オプショングリークスは、原資産価格、時間、ボラティリティなどがオプション価格に与える影響をそれぞれ分離して示す指標です。
よくある質問
Q. セータがマイナスなのは正常ですか？
A. はい、オプション買いポジションは時間経過とともに時間価値が消滅するため、セータがマイナスになるのは正常です。
Q. ガンマが大きいオプションはどういう意味ですか？
A. ガンマが大きいと原資産価格が少し動いただけでもデルタが急激に変化します。
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オプショングリークス指標計算機
ブラック・ショールズモデルに基づき、デルタ、ガンマ、セータ、ベガを分析します。
ウォン
ウォン
日
%
%
コールオプションデルタ(Δ)
0.53
💡 グリークス指標の算出が完了しました。
- プットデルタ(Δ)
- -0.47
- ガンマ(Γ、コール/プット共通)
- 0.00
- コールセータ(Θ、1日)
- -42.87
- プットセータ(Θ、1日)
- -33.31
- ベガ(ν、コール/プット共通)
- 114.02